Banche italiane rischiano crisi e fallimenti? Hanno liquidità necessaria? Studio Bocconi

Uno studio Carefin (Centre for Applied Research in Finance) dell’Università Bocconi, svolto in collaborazione con Deloitte, per evitare il tracollo bancario



"Un portafoglio crediti di buona qualità e ben diversificato",  pianificazione del capitale e un “piano di emergenza” che prevede l’accesso a finanziamenti straordinari e comunicazione al mercato.

  Sono queste le basi per fronteggiare il rischio di liquidità nelle banche ed evitare casi recenti come Northern Rock e Bear Stearns, secondo uno studio del Carefin (Centre for Applied Research in Finance) dell’Università Bocconi, svolto in collaborazione con Deloitte, la più grande realtà nei servizi alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923.

  La domanda su quanto capitale occorre per rendere “sicuro” il sistema bancario è di stretta attualità alla luce dei recenti dissesti sperimentati in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

  Secondo l’ultimo dato diffuso dalla Banca d’Italia, il patrimonio di vigilanza attualmente disponibile presso le nostre banche ammonta a 192 miliardi di euro. Ma lo studio del Carefin Bocconi sottolinea come dietro a questa cifra aggregata potrebbero nascondersi molte situazioni individuali in cui il patrimonio disponibile risulta superiore o inferiore agli effettivi rischi in essere.
In particolare, per gli intermediari con un portafoglio crediti di buona qualità e ben diversificato, cioè con rating elevati e dove nessun cliente o comparto merceologico assorbe una quota elevata del totale, il patrimonio necessario a rendere “sicura” la banca potrebbe essere inferiore al requisito imposto dalle attuali regole di vigilanza, ovvero l’8% dell’attivo ponderato per il rischio. Mentre l’opposto potrebbe accadere per le banche con prestiti concentrati su pochi grandi gruppi o pochi settori merceologici, nel qual caso il patrimonio necessario potrebbe aumentare in modo sensibile, anche del 20-30%.

  Dalla ricerca, frutto del lavoro di accademici, esponenti di banche italiane e estere ed esperti della Banca d’Italia, emerge poi il ruolo centrale svolto della “pianificazione del capitale”: non basta misurare i rischi presenti, ma è necessario effettuare simulazioni e proiezioni sugli scenari futuri e provvedere subito a incrementare di conseguenza il patrimonio della banca, se non si vuole correre il rischio che le perdite inattese costringano a ridurre l’offerta di credito, innescando un “credit crunch” ricco di conseguenze per le imprese e l’economia reale. “Su questo fronte,” commenta Andrea Resti, direttore del Carefin, “l’ultima fotografia del settore bancario italiano, scattata recentemente dall’associazione di categoria, evidenzia progetti consistenti, ma anche diffusi ritardi ed una insufficiente consapevolezza del problema, specie tra le banche minori.”

  "La corretta misurazione e l'efficace gestione del capitale rappresentano gli elementi essenziali per la crescita del sistema bancario domestico in chiave competitiva”, aggiunge Paolo Gianturco, Partner di Deloitte e uno dei coordinatori della ricerca, “nei prossimi anni la possibilità di valutare mediante approcci avanzati ed integrati i propri rischi, costituirà un requisito fondamentale per mantenere ed accrescere la propria quota di mercato. Il tema diventa prioritario, inoltre, alla luce della distanza ancora esistente rispetto al contesto comunitario dove il processo di capital management risulta generalmente più evoluto".

  Per capire quanto sia il patrimonio davvero necessario a fronteggiare i rischi, le banche italiane stanno investendo cifre rilevanti in metodologie sofisticate, come quelle presentate nella ricerca CAREFIN. Metodologie che la stessa Banca d’Italia, per parte sua, sta attentamente analizzando per essere in grado di svolgere efficacemente la propria attività di vigilanza sui rischi.  “Si tratta ad esempio delle tecniche per il controllo del rischio di liquidità”, spiega Andrea Resti, uno dei coordinatori della ricerca, “cioè del rischio che i depositanti o le altre banche reclamino indietro i fondi in modo inaspettato, senza che sia possibile esaudire prontamente le loro richieste senza incorrere in forti perdite”.

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Fonte: pubblicato il